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求助，GARCH模型中的均值方程怎么输入
记忆那一年
9637 7
2016-01-22
r=c(1)*garch+c(2)+c(3)*r(-1)+c(4)*y(-1)*garch
garch代表的是收益率r的条件方差
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crystal8832
2016-1-22 23:25:38
您写的这个方程怎么感觉不太像GARCH呢？
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记忆那一年
2016-1-23 09:48:24
crystal8832 发表于 2016-1-22 23:25
您写的这个方程怎么感觉不太像GARCH呢？
这个是均值方程，里边含有GARCH项，也就是条件方差项。我是看一篇论文看到的，不知道在Eviews中怎么操作
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记忆那一年
2016-1-25 11:53:29
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halcyonking
2016-2-1 00:59:58
最近也在研究这个，求高手解答。
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Bryce_w
2018-3-15 21:22:21
记忆那一年 发表于 2016-1-23 09:48
这个是均值方程，里边含有GARCH项，也就是条件方差项。我是看一篇论文看到的，不知道在Eviews中怎么操作
想问一下您解决这个问题了吗？
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