本文重点介绍了利用分析师一致预期构建量化对冲策略的基本方法。
本文的核心思想是选取那些分析师一致推荐且预测未来价值较高的股票作为股票标的。根据已有的财务金融理论，分析师对股票价格有重要的影响。本文选取经过行业调整的分析师一致预测和未来12月预测PE作为指标，通过历史数据测试发现，这两个指标有很强的选股能力。利用这两个指标构建投资策略实现较高的业绩表现。
多头收益：平均年化收益率48.03%，Sharpe比率为1.21，胜率67.24%。