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如何确定markov switching model中regime的个数？
haoqm
8233 17
2005-09-03

采用AIC,BIC可以吗，还有什么别的办法

用什么软件可以自动处理呢

谢谢

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Georgetony
2005-9-3 23:44:00

markov switching model 也在做么，我也在做，程序都要自己写，真麻烦了

我的信箱，scienartist◎sina。com。cn

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haoqm
2005-9-4 11:01:00

是采用什么算法，或是标准。

有的文献上采用DBS方法，奇怪

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zhangbing
2005-9-4 12:43:00
it is easy to do markovswitching using MSVAR for OX,easy to download and friendly in using.Try to find through Google
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oldman
2005-9-4 12:45:00

(1) Markov-switching criterion, UC- Davis working paper 2005;

(2) Markov-switching specification tests , Hamilton 1996;

(3)tests using nonparametric methods, Breunig and Pagan 2004;

(4) specification tests, Breunig, Najarian and Pagan 2003;

(5) Garcia 1998;

among many others

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haoqm
2005-9-4 20:35:00
以下是引用zhangbing在2005-9-4 12:43:41的发言： it is easy to do markovswitching using MSVAR for OX,easy to download and friendly in using.Try to find through Google

very wondelful software for econometrics

but how to determine the regimes,should we test every n of regimes from 1 to 12

thanks a lot

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haoqm
2005-9-5 11:18:00
以下是引用oldman在2005-9-5 10:30:38的发言：

How to determine the number of regimes, please refer to my last reply to this post in the 5th level, here I paste it once again:

(1) Markov-switching criterion, UC- Davis working paper 2005;

(2) Markov-switching specification tests , Hamilton 1996;

(3)tests using nonparametric methods, Breunig and Pagan 2004;

(4) specification tests, Breunig, Najarian and Pagan 2003;

(5) Garcia 1998;

among many others

actually, except the formal statistics, say MSC(markov-switching criterion), we shall also consider the reality in economic sense, from the perspctive of practice, the late factor is more important.

agree with you,[em01][em01] the reality in economic sense is more important.

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haoqm
2005-9-5 22:25:00

Markov-switching criterion, UC- Davis working paper 2005;

wonderful paper

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haoqm
2005-9-6 16:11:00
希望大家多指点，谢谢
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haoqm
2005-9-7 19:58:00

另外，如何确定滞后阶数lag。是根据什么来确定

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haoqm
2006-1-14 20:20:00
有没有简单的方法，谢谢
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skyjanet
2006-12-29 20:31:00
Ox is difficult to find No.of regime
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fanzhiy
2007-3-18 14:38:00
您现在还能提供stamp软件吗？大慈大悲呀。
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iamrwang
2011-3-1 03:56:58
非常感谢大家的帮助。。。真正头疼要怎么处理regimes呢。。。
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qingxunz
2011-3-1 07:00:19
各位童鞋，如下文献可以考虑：

Hansen, B. E. (1992) The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markovswitching
model of GNP. Journal of Applied Econometrics 7, S61–S82.

Hamilton, J. D. (1996) Specification testing in Markov-switching time-series models. Journal of
Econometrics 70, 127–57.

Zhang,J. and R.A. Stine (2001) Autocovariance structure of Markov regime switching models and model selection. Journal of Time Series Analysis, 22, 107-124.

Smith, A. et al (2006) Markov-switching model selection using Kullback-Leibler divergence. Journal of Econometrics, 134, 553-577.

Smith,D.R. (2008) Specification tests for Markov-switching time-series models. Journal of Time Series Analysis, 29, 629-652.

另，Matlab 也可以估算 Markov regime switching 模型。
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qingxunz
2011-3-1 07:00:36
各位童鞋，如下文献可以考虑：

Hansen, B. E. (1992) The likelihood ratio test under nonstandard conditions: testing the Markovswitching
model of GNP. Journal of Applied Econometrics 7, S61–S82.

Hamilton, J. D. (1996) Specification testing in Markov-switching time-series models. Journal of
Econometrics 70, 127–57.

Zhang,J. and R.A. Stine (2001) Autocovariance structure of Markov regime switching models and model selection. Journal of Time Series Analysis, 22, 107-124.

Smith, A. et al (2006) Markov-switching model selection using Kullback-Leibler divergence. Journal of Econometrics, 134, 553-577.

Smith,D.R. (2008) Specification tests for Markov-switching time-series models. Journal of Time Series Analysis, 29, 629-652.

另，Matlab 也可以估算 Markov regime switching 模型。
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