关于单整检验 - 经管之家

关于单整检验

chaoren741

5919

收藏 2009-02-28

<p>求助：我用地价指数和房价指数作单整检验，直到5阶差分都显示 has a unit root</p><p>新手不太懂，希望高手能指点迷津，非常感谢！QQ273652016</p>

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凌子墨

2009-2-28 19:49:00

那就至少是5阶单整了

多少阶没关系，只要二者存在协整关系，就可以做因果分析、避免伪回归。

具体理论解释可参照任何一本教科书的时间序列部分，如Hamilton (1994)

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linger1213

2009-3-1 10:06:00

一般情况下一阶查分后就是平稳序列了

5阶还有单位根，估计楼主的方法不对

而且必须房价和地价指数为同阶单整才能做协整检验

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凌子墨

2009-3-5 12:50:00

3楼说的有道理，可能数据处理有问题。

PS：协整不需要同阶的，如果不止一个变量

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KAKA_123

2011-5-29 14:55:39

凌子墨发表于 2009-3-5 12:50
3楼说的有道理，可能数据处理有问题。PS：协整不需要同阶的，如果不止一个变量

“协整不需要同阶的，如果不止一个变量”之前怎么都不知道，这句话哪本书里的？

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KAKA_123

2011-5-29 15:02:13

KAKA_123 发表于 2011-5-29 14:55
凌子墨发表于 2009-3-5 12:50
3楼说的有道理，可能数据处理有问题。PS：协整不需要同阶的，如果不止一个变量
“协整不需要同阶的，如果不止一个变量”之前怎么都不知道，这句话哪本书里的？

顺便求方法，谢谢！

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