[求文献]国外文献 6篇

1、文献名：Multivariante stochastic variance models

作者：Harvey,A.,Ruiz,E,Shephard,N.

期刊：Review of  Economic Statistics

年份，卷（期），起止页码： 1994,61:247-264

2、文献名：GMM estimation of  a stochastic volatility models:a Monte Carlo stady

作者：Andersen ,T.G.

期刊：Journal of Business & Economic Statistics

年份，卷（期），起止页码： 1996,14:328-353

3、文献名: Stochastic volatility in asset prices ：estimation with simulated maximum likelihood

作者： Jon Danielsson

期刊：Journal of  Econometrics

年份，卷（期），起止页码：1993,8:153-173

4、文献名: Accelerated Gaussian importance sampler with application to dynamic latent variable models 

作者：Jon Danielsson

期刊：Journal of  Applied Econometrics

年份，卷（期），起止页码：1993,8:153-173

5、文献名: Reversible jump Markov chain Monte Carlo computation and Bayesian model determinaton

作者：Green，P.J.

期刊：Biometrika

年份，卷（期），起止页码：1995，82:711-364

6、文献名:QUasi-maximum likelihood estimation of stochastic volatility models

作者：Ruiz,E.

期刊：Journal of  Econometrics

年份，卷（期），起止页码：1994,63:289-306

 

先在这里感谢各位帮忙的兄弟姐妹们啊！

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