求助一个关于破产概率模拟的问题

2537

收藏 2009-03-05

大家好！我在此想请教个问题，我对经典风险模型的破产概率进行了随机模拟，假设其索赔分布服从指数分布。但在初始准备金和索赔分布参数确定的情况下，模拟出来的破产概率随时间增大而增大，这与有的文章结论不一样。小女子才疏学浅，问这种问题觉得很不好意思，希望哪位帮我解答一下。谢谢！<br/>

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2009-3-5 21:45:00

<p>记得此模型相关研究很成熟，看看相关论文吧</p>

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-3-5 22:06:00

是挺成熟的，呵呵，我就是看了几篇论文上都有模拟，但我的结果就是和他们的不一样，只有一本洪水保险的书里面涉及了模拟，和我的结果一样，所以我不太明白。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-3-6 10:25:00

破产概率随时间增大而增大,对的吧.不就是这样的吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-10-10 14:18:36

enzzo 发表于 2009-3-6 10:25
破产概率随时间增大而增大,对的吧.不就是这样的吗

破产概率为什么随时间增大而增大

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享