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2016-03-08
组合内有n家企业,已知每家的破产概率pi(pi不相同),求超过k家企业破产的概率?这个问题用穷举法可以算,但是这样太麻烦。如果每家企业的破产概率pi相同的话就比较方便,服从n重beinuli试验的二项分布,有公式计算。但这里每一家企业的破产概率不同,服从什么分布内?有什么方便的计算方法吗?如果穷举的话,n太大就很麻烦。或者有什么穷举法的算法思想,去编程也可以?有相关的论文讨论的也行。
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2016-3-8 11:34:20
可以简单抽象一下。企业收入时间序列Xt,支出Yt,t时刻总收入小于总支出就破产。当然这个Xt,Yt服从什么分布可以自己定义(依据实际情况)
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2016-3-8 11:42:29
蒙特卡洛模拟
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2016-3-8 11:53:14
jinkelazzz 发表于 2016-3-8 11:42
蒙特卡洛模拟
谢谢。是不是要模拟出所有的可能,然后计算?
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2016-3-8 11:56:48
jinkelazzz 发表于 2016-3-8 11:42
蒙特卡洛模拟
能不能再具体一些,怎么来模拟?谢谢
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2016-3-8 12:02:05
jinkelazzz 发表于 2016-3-8 11:42
蒙特卡洛模拟
是不是根据每个企业的违约概率,来模拟是否超过k家企业破产,超过取1,不超过取0.然后,比如模拟1000次,其中取1的有m次。则我要算的概率就是m/1000。这样做应该可以吧?
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