[求助]关于no arbitrage theorem - 经管之家

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[求助]关于no arbitrage theorem

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收藏 2009-03-22

为什么所有的state price都需要严格的保证为正数呢？还有就是state price的经济学含义是什么？

最好能推荐小弟一两本这方面的参考书，便于小弟加深理解 lol

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2009-3-22 07:30:00

Payoff 为一， state price 如同概率，取值在零一之间。

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2009-3-23 05:29:00

state price为负的话则存在套利..

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2009-4-5 16:48:00

恩，我指的就是有没有推导可以证明state price必须为正呢？

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