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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
2653 2
2010-05-20
悬赏 1 个论坛币 未解决
[img]file:///C:/Users/w/AppData/Local/Temp/2RP$OL0W@HVW_U%25X[VC[WFB.jpg[/img]

这个是问题 stock price的risk neutral dynamics [img]file:///C:/Users/w/AppData/Local/Temp/)(A3%600[P]JH%25KM~F0SBG$%604.jpg[/img]
要如何去理解 changing drift to reduce variance of delta and how to implement this process, many thanks!
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2010-5-20 05:49:41
immages are  not uploaded...
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2010-5-24 14:22:35
这个叫control variate,你自己查查numerical methods方面的书籍吧。好像是probability和drift同时变
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