这个不一定的吧  只能说明你拟合的模型不是很合适

另外 R平方我觉得 0.5左右 说明这个这个模型不太好

建议你可以考虑先画散点图 ，对解释变量或 因变量做变换 或 找更多的

解释的变量等 

另外也可以参考其它的统计量  比如模型与系数是否显著  截距项等问题

[此贴子已经被作者于2009-3-27 22:35:53编辑过]

确实我做的时间序列模型R平方不高，所以我怀疑是否抓住了主要因素，但是换了几个都不理想。

我在找收2个股票指数收益率序列不同时间段相关系数高低的原因，有没有人接触过？