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说来话长,以均值估计为例.我们知道根据中心极限定理,在大样本情况下,从总体中抽取样本,样本均值的抽样分布是服从正态分布的,而正态分布可以标准化为标准正态分布,一个我们再熟悉不过的分布.

那么,如果我们做非常多次的抽样试验,应该有95%的样本均值离总体均值不够远(1.96的距离),有5%的样本均值离总体均值够远,够远的意思是超过我我们认为的极限,即不能再相信这个样本是从该总体中抽出来的(开个玩笑:儿子太不像老子,人们就怀疑是不是亲生的阿).

当我们做了一次抽样,就发现样本均值够远了,那么我们不再相信样本来自该总体了.

此处,p是指人为规定的小概率的值,实际是正态分布中离总体均值够远的样本比例.