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2013 1
2009-04-02

各位大虾,请问我要对日序列股票指数做平稳性检验用EVIEWS怎么做,

 我已经知道怎么吧数据放进去得出结果,但是我不知道 intercept,trend and intercept, none 怎么选择,还有 lagged difference 怎么选择, 请高手指点, 万分感激哈

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2009-4-2 20:07:00
可以先选择 level  none,lagged difference可以选大点 选3吧 得出adf 的检验结果,如果adf绝对值大于临界值的话,就是非平稳的,继而做一阶差分的adf检验,选择 1st difference    intercept   lagged difference 选择2 得出的结果再看adf的绝对值是不是小于三个临界值,如果小于的话 就代表是平稳的 不平稳的话再继续做。
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