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单整中ADF三个方程的检验判别标准是什么？

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收藏 2015-01-10

单整中ADF三个方程的检验判别标准是什么？

在网上查到做协整检验之前，需要对每个变量的序列做ADF检验，若所有变量都是同阶单整，则才能开始做协整检验。
在对某个变量进行ADF检验时，需要对三个方程都进行检验，也就是含趋势项和截距项的方程、只含截距项的方程、不含趋势项和截距项的方程进行单位根检验。对应到eviews中就是在level（原序列）先依次做trend and intercept、intercept、none方程，然后再在1阶差分下做这三个过程，判断检验值和1%、5%、10%水平下的临界值大小关系，做出决策。
那么问题来了：
1.如何判断序列是否平稳？比如在level（原序列）下，三个方程都要满足检验值小于某个水平下的临界值吗？这其中可以分为三步：
1）是否一定要满足检验值小于1%，还是按照研究精度自行确定水平。
2）是否要使三个方程的检验值小于对应的某个临界值？
3）三个方程检验值小于临界值的水平是否应该一致，比如都小于5%水平下的临界值？
2.如何判断两个序列是同阶单整？
1）如果两个序列是在不同的显著性水平下同阶单整，那么它们的同阶单整是否成立？比如：A序列是5%显著性水平下的一阶单整序列，B序列是10%显著性水平下的一阶单整序列，那么它们能被称为同阶单整吗？

虽然这是很细节很白痴的问题，但由于是自学单整协整的知识，所以还是硬着头皮来组里问各位小伙伴了~求各位大侠指点迷津。

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2015-1-10 14:18:15

jarvia 发表于 2015-1-10 14:18
单整中ADF三个方程的检验判别标准是什么？

ADF检验得出结果后，比较检验统计量的值与三个不同显著性水平的临界值的大小。当检验统计量的值小于临界值时，拒绝原假设，认为序列平稳。不一定要必须小于1%显著性水平，一般情况下小于5%就可以，但也得视情况而定。

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2015-1-10 15:48:25

jarvia 发表于 2015-1-10 14:18
单整中ADF三个方程的检验判别标准是什么？

即使显著性水平不同，只要通过ADF检验，并且都是d阶单整，就认为是同阶单整，从而可以进行协整检验。

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2015-1-11 20:17:44

于文强0321 发表于 2015-1-10 15:48
即使显著性水平不同，只要通过ADF检验，并且都是d阶单整，就认为是同阶单整，从而可以进行协整检验。

明白了，非常感谢！
另外追加一个问题，如果两个原序列本来就平稳，不需要差分，那可以通过吗？

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2015-1-21 14:52:13

jarvia 发表于 2015-1-11 20:17
明白了，非常感谢！
另外追加一个问题，如果两个原序列本来就平稳，不需要差分，那可以通过吗？

如果原序列本来就是平稳的，那就没有必要进行协整检验，直接做回归就可以了。

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2015-1-22 21:28:11

于文强0321 发表于 2015-1-21 14:52
如果原序列本来就是平稳的，那就没有必要进行协整检验，直接做回归就可以了。

谢谢！

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