NAGARCHSK模型的软件估计 - 经管之家

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NAGARCHSK模型的软件估计

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收藏 2016-02-16

请问有大神知道如何在Eviews Stata Matlab 或者R语言中有哪些可以估计 NAGARCHSK模型的参数和置信区间（或者方差）吗？ NAGARCHSK模型也就是在GARCH模型中同时加入偏度和峰度方程，同时残差的分布设定也是一个特定的分布，有分布函数的那种。或者有哪些软件可以通过估计NAGARCHSK模型的MLE函数来计算参数也可以? 我发现自己用论文说的方法和BHHH算法自己来写程序得出的结果不是很好

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wangxiaojian713

2016-5-20 09:26:09

同问啊

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wangxiaojian713

2016-5-23 20:13:07

楼主那个模型估计出来没？帮帮忙啊。

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比利时王国9

2017-1-9 18:07:11

请问结果如何呢？最近也在这个模型的估计方法，希望有所指导啊

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2018-7-13 13:31:18

楼主解决了吗？

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2022-3-6 15:03:45

比利时王国9 发表于 2017-1-9 18:07
请问结果如何呢？最近也在这个模型的估计方法，希望有所指导啊

请问你解决了吗？

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