运用工具变量回归，与原变量回归，结果相反

9918

收藏 2016-02-17

我做的是时间序列回归，看很多文献上用自变量的三年滞后变量，作为原变量的工具变量在方程中进行回归，我也按照相同的方法做回归

但是结果上，原变量与工具变量结果相反，而且两个结果都是显著的，我应该信谁的呢？我还需要做些什么？

谢谢各位大大不吝赐教，祝大大们新年快乐

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胖胖小龟宝

2016-2-17 13:14:01

每个样本都不同的方法只能用来借鉴不能完全照抄
比如你说的文献上用三年滞后变量你的数据也许并不需要滞后变量或者滞后期不是三年都很正常的最好的滞后期一般都需要靠AIC来选择的另外工具变量是否添加也是需要谨慎选择的结果相反就要考虑哪一个更符合实际情况了
理论上需要相信书本但实际操作上还要结合手中数据的实际情况没有一篇论文或者一本书能把所有数据的情况都包含进去的

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不悔的诺言

2016-2-17 19:15:25

明白了，谢谢

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不悔的诺言

2016-2-17 19:16:18

胖胖小龟宝发表于 2016-2-17 13:14
每个样本都不同的方法只能用来借鉴不能完全照抄
比如你说的文献上用三年滞后变量你的数据也许并不需要滞 ...

祝大大新年快乐

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