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2009-04-11
急问::::请问ADF值可以为正值吗??是不是ADF检验值的绝对值大于各显著性水平下的临界值的绝对值就表明序列是平稳的????

[此贴子已经被作者于2009-4-11 11:01:34编辑过]

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2009-4-11 11:15:00
ADF检验统计量值可以为正值。当ADF检验值(注意不是指绝对值)大于各显著性水平下的临界值时表明序列非平稳,反之如果ADF检验值小于各显著性水平的临界值表明序列平稳。
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2009-4-11 12:44:00

                                        t-Statistic   Prob.*
    
Augmented Dickey-Fuller test statistic    3.137934  0.9991
Test critical values:     1% level   -2.656915 
                          5% level   -1.954414 
                          10% level  -1.609329 


    上结果中t值大于临界值表明拒绝原假设(即不存在单位根),但p接近于1应该接受原假设(存在单位根),为什么t统计量和p值的含义相互冲突了??????????

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2009-4-11 15:39:00
可以为正,不是绝对值大于,而是大于各显著性水平下的临界值
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2009-4-20 13:17:00
以下是引用风之源在2009-4-11 12:44:00的发言:

                                        t-Statistic   Prob.*
    
Augmented Dickey-Fuller test statistic    3.137934  0.9991
Test critical values:     1% level   -2.656915 
                          5% level   -1.954414 
                          10% level  -1.609329 


    上结果中t值大于临界值表明拒绝原假设(即不存在单位根),但p接近于1应该接受原假设(存在单位根),为什么t统计量和p值的含义相互冲突了??????????

冲突吗?不冲突吧

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2011-3-11 14:43:31
可不可以具体分析T值仅大于某一显著性水平的值?比如值考虑10%水平下是否平稳?这个是否和样本数据量有关?
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