有限理性”与经济生活中的人

“有限理性”与经济生活中的人 ——卡尼曼的“迈向行为经济学的心理学”读后感 陈小新 传统经济学的许多理论（如果不是全部的话）都是基于“理性人”的假设之上的，这一假设实际上包含了3个部分的含义：一是“理性人”能在合理的时间内获得关于目标问题的全部信息；二是“理性人”能根据所获得的信息在合理的时间内进行分析并作出判断；三是上述判断过程及根据判断结果采取行动的过程不受人的心理因素的影响。 经济学理论的发展正在不断修正上述假设，例如信息经济学就否定了上述第1个假设，即在实际经济生活中信息的完全可获得性往往是难以实现的。而卡尼曼的理论则是对上述第3个假设的否定。在卡尼曼的前景理论的相关实验中，信息是完全的（受试验者了解全部收益及其相关的概率信息），对上述信息的分析对于有一定数学基础的人而言也是简单的（求收益或损失的期望值），但恰恰就在作出判断并根据判断采取行动（即进行方案选择）时，人的心理因素起了决定性的作用。 《比较》第十三辑“前沿”栏目中刊载的卡尼曼的文章——“有限理性的图谱：迈向行为经济学的心理学”可算是一篇比较完整地介绍其理论的综述性文章，比较整体性地介绍了前景理论、框架效应、性质替代等内容。值得注意的是，这些理论有一个特点，就是都建立在一系列实验结果的基础上，植根于实验基础上的理论是有生命力的。经济学发展到今天，经常听到的一种批评意见是：现代经济学过分注重数学的严密性，脱离了具体的社会问题的分析以及对活生生的人的研究，以至于经济学变成了当代的玄学。这种意见有一定的道理，但另一方面，不依靠严格的逻辑分析和实证研究，对经济问题的分析就会停留在表面化的议论层面上。而通过实验得出一些经验性的结果，再在这些结果的基础上进行数学分析从而得出严格的、并有实验基础的结论将是一种更好的方式。而对于组成经济环境最小单位的人及其心理行为进行实验并加以理论研究可能会使我们更好地理解我们这个经济环境的微观结构，从而更深刻地理解经济系统的诸多宏观现象。 初次接触卡尼曼的理论可能会觉得其难以理解，但实际上该理论在经济生活中的许多方面都能找到应用，比较常见的是在金融领域，但笔者在项目管理中也发现了一些符合前景理论的现象。 在项目管理过程中，经常会发生一些风险事件，这些风险事件的发生往往对项目的进度、成本和质量等产生影响，而项目的管理人员在风险应对过程中的行为方式对有关风险应对措施的实施产生影响，表现在： （1）往往不愿接受以适当调整项目早期阶段计划（如进度延迟或成本增加）的代价来换取对整个项目而言可能是有利的措施，从而增加未来风险事件发生的可能性。 （2）当由于风险事件的发生需要在项目各个要素（如进度、成本、质量等）之间进行权衡时，一般更倾向于保证比较“显而易见”的要素（如进度、成本等），而以牺牲比较“隐蔽”的要素（如质量）作为代价。而恰恰是项目质量等要素有可能对整个项目的绩效产生重大的影响，为保证进度和成本而牺牲质量将增大项目未来的风险。 根据前景理论，人们在不同的前提下对风险的偏好是不同的，即在“获利”前提下是“风险厌恶者”，而在“损失”前提下是“风险偏好者”。我们可以根据该理论得出一个推论，即在“确定性较大但损失值较小”与“确定性较小但损失值较大”之间，人们通常会选择后者（即“对可能损失的风险偏好”行为）。这一推论可以用来解释管理人员对项目风险应对措施的行为方式： （1）当需要在“调整当前阶段的计划以换取减少未来可能发生的风险”和“尽可能维持现有计划但未来风险发生的可能性增加”两者之间进行选择时，尽管调整目前计划可能减少整个项目的整体损失，但调整当前的计划所带来的损失（包括进度、资金等）是立即反映出来的，其确定性相对较大，而其带来的潜在利益则在未来才可能体现，并具有相当程度的不确定性，因此一般会选择“尽可能维持现有计划”，即使这意味着增加整个项目在未来遭受更大损失的可能性。 （2）当需要在“延迟进度、增加成本但保证质量”和“尽可能减少进度延迟与成本增加但降低质量”两者之间进行选择时，即使质量的降低对项目的影响大于进度的延迟和成本的增加，但进度延迟和/或成本增加是立即反映在当前的项目绩效中的，而质量的降低只可能在未来对项目绩效产生影响，因此也往往选择后者。 经济生活是由无数的个体的人的行为构成的，人与计算机不同的最显著的方面就是人的行为并不是严格按照理性原则行事的，众多的基于心理因素的行为产生了一些似乎难以用理性来解释的经济现象（笔者在撰写研究生毕业论文过程中，当分析中小企业贷款履约行为与其主要经营指标的关系时，也发现如果不引入企业领导人的心理因素，对某些实证分析结果就难以解释）。也许可以用物理学的发展作一个比喻，当物理学发现构成世界的基本粒子不再遵循经典力学的决定论原理时，一些似乎难以解释的物理现象就变得清晰明了；同样，当经济学开始研究构成经济世界的基本单元——人的那些不遵循完全理性原则的行为时，也许我们所面临的许多经济现象都能得到合理的解释。

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