关于脉冲响应函数的一个设定问题！十万火急 - 经管之家

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关于脉冲响应函数的一个设定问题！十万火急

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收藏 2009-04-17

如果变量都属于一阶单整序列但是变量间存在协整关系那么要求脉冲响应函数是建立在VECM，还是直接建立在用原变量建立的VAR模型上？

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2009-4-19 16:01:00

用于建立VAR模型的序列必须是平稳序列，而VECM模型是含有协整约束的VAR模型，多应用于具有协整关系的非平稳时间序列建模。

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