面板模型中不含滞后项的是用GMM还是sys-gmm?

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收藏 2016-03-01

求问大家，我要估计一个文献中给定的模型，解释变量中不含滞后项，作者说用GMM估计，请问用什么命令？还有的人用sys-gmm估计的，请问多出来的滞后项对估计有多大影响？谢谢大家！

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2016-3-1 23:00:02

GMM是工具变量比较多时存在过度识别为充分利用工具而产生的，动态面板用GMM也是因为工具变量较多，不是动态的也可以用GMM，只要有很多工具变量，命令为 ivregress gmm，见陈强的高级计量及stata应用第10章。

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2016-3-2 23:33:51

statax 发表于 2016-3-1 23:00
GMM是工具变量比较多时存在过度识别为充分利用工具而产生的，动态面板用GMM也是因为工具变量较多，不是动态 ...

非常感谢！！！再请教一下。xtabond2和xtdpdsys 都是用于动态面板的命令吧。文献中的面板模型就是静态的，但是仍有学者用了sys-GMM估计，有朋友试着用xtabond和xtdpdsys 估计，这样就会自动产生滞后项啊，这是不对的吧？

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2016-3-4 19:40:31

梦入芒花发表于 2016-3-2 23:33
非常感谢！！！再请教一下。xtabond2和xtdpdsys 都是用于动态面板的命令吧。文献中的面板模型就是静态的， ...

是的，xtabond2和xtdpdsys 都是用滞后差分来做工具变量，如果不是动态模型，工具变量一般是其他的变量吧。

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