Egarch model 求助

2156

收藏 2005-09-16

how to estimate time-varying conditional asymmertic covariance between a individual stock return and market index return by using GARCH(EGARCH)model.谢谢指教

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

HSHCH

2005-9-16 21:21:00

刚好看到A Capital Asset Pricing Model with Time-varying covariances这篇文章，1981年的，应当是将garch模型引入连

续时间的早期作品了，可以看看不一定会有启发。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

tigertiger

2005-9-17 08:25:00

谢谢了，感动

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群