全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
关于VAR-MEGARCH
贰零壹零
1419 1
2010-06-07
请教：为什么GARCH的均值方程可以是ARMA模型，也可以是VAR模型？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
蒋科学
2010-7-8 20:17:24
这是因为自回归移动模型和向量自回归模型都有可能出现异方差的情况。本质来说，后面两个模型是一样的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群