全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
4991 2
2009-04-21
如题,小弟最近看到,有些不太明白,请高手解释下,谢谢.
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-4-21 10:41:00

风险中性市场应该是对冲掉市场风险(system risk)后的市场,那么从capm模型考虑的话,市场相关系数β就应该为零,所以预期收益率就为无风险利率

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-1-8 13:34:33
预期收益率=无风险利率+风险偏好。 风险中性时间 风险偏好就是0吧大概
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群