关于VEC的单位根 - 经管之家

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关于VEC的单位根

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收藏 2016-03-11

我有一组数据一阶差分平稳然后做ECM模型再做AR ROOTS 但有3个单位根为1
但如果我直接用一阶差分之后的数据做VAR 是没有单位根为1的情况
为什么呢？

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胖胖小龟宝

2016-3-12 15:48:07

做VAR需要一阶差分的数据做VEC就可以用原数据（如果协整的话）
你后面的AR ROOT是对模型做的前面的序列即便平稳也未必能使模型稳定的

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