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2016-03-15
各位大神,我用 银行间同业拆借加权平均利率 做单位根检验,勾了intercept数据是平稳的, 勾了none时数据就是不平稳的了。这种情况能不能说该序是不平稳的啊????好想要个一阶单整的利率啊啊啊啊啊啊求帮助啊  结果做出来如下:
Null Hypothesis: SERIES01 has a unit root                               
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -4.999033         0.0000
Test critical values:        1% level                -3.465014       
        5% level                -2.876677       
        10% level                -2.574917       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               

Null Hypothesis: SERIES01 has a unit root                               
Exogenous: None                               
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=14)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -1.062595         0.2596
Test critical values:        1% level                -2.577387       
        5% level                -1.942536       
        10% level                -1.615571       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               






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2016-3-15 13:26:27
说明序列可能存在截距项……勾选了截距平稳了 比一阶单整还要好啊
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2016-3-15 14:12:44
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-15 13:26
说明序列可能存在截距项……勾选了截距平稳了 比一阶单整还要好啊
我是用的VAR模型,现在因为其他4个变量,cpi, m2, stock price, house price 是一阶单整的,如果利率是零阶单整,是不是没法做协整性检验了啊???
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2016-3-15 15:32:18
胖胖小龟宝 发表于 2016-3-15 13:26
说明序列可能存在截距项……勾选了截距平稳了 比一阶单整还要好啊
还是说原序列不平稳的一阶差分后平稳的序列,和,原序列平稳的可以一起做协整性检验??
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2016-3-15 22:55:29
matthewpei 发表于 2016-3-15 14:12
我是用的VAR模型,现在因为其他4个变量,cpi, m2, stock price, house price 是一阶单整的,如果利率是零 ...
0的时候就不能继续下去!
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2016-3-16 14:56:48
yha1990 发表于 2016-3-15 22:55
0的时候就不能继续下去!
就是说我一楼放的数据还算是平稳的咯
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