[求助]超额累计收益CAR有何计算方法？ - 经管之家

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[求助]超额累计收益CAR有何计算方法？

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收藏 2009-04-23

老师做实证研究，本人在帮老师搜集数据，要计算个股超额累计收益率，CAR的计算相当麻烦，有没有方便的计算方法，我是每股交易行情的收盘价，提取到EXCEL，然后通过EXCEL计算个股收益，再计算大盘收益，通过回归再计算回归值，然后得出预期收益，用实际收益减去预期收益得出超额收益。这样每个股分别计算真是花时间，一天只能计算几十个股票，四年总计约有两千多股呢？请问大家计算CAR有没有方便的方法？谢谢

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2009-8-18 13:53:12

我也很想知道

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2009-12-2 17:12:02

你要用eviews算回归

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2009-12-2 17:13:10

ar 就是capm的误差值，用eviews 算回归，就可以得出，个股的AR很好求，但是我现在做sample很麻烦，真烦

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2014-3-27 20:50:13

我也想知道，是挺麻烦的

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2014-3-27 22:43:14

用循环命令做回归就可以了，EVIEWS就可以，看你的意思是提取每一个无截距方程的残差序列么？

建议增加3因子或者4因子（动量因子）再回归，基本不增加工作量，很多文章都这样的

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