急问：风险管理中受险价值VaR计算问题 - 经管之家

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急问：风险管理中受险价值VaR计算问题

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风险管理中受险价值VaR计算的方法中，正态分布，99%的置信度对应是2.33个标准差还是2.58个标准差

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2016-3-29 09:20:14

2.33，单边值

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