VaR计算问题 - 经管之家

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VaR计算问题

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收藏 2010-06-03

如果现在用GARCH拟合了历史数据，得到一系列的条件方差。然后怎么求得VaR呢？

是每个条件方差都得到对应的历史的VaR么？最后一期的数据，结合时间以及不同分布，得到未来的预计VaR么？
谢谢~~~~

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2010-6-3 14:35:43

同纠结中的一个问题

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2010-10-17 17:43:35

xiexie!xiexie!xiexie!

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2013-3-5 17:38:18

怎么搞的也没人回答

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2013-3-5 21:45:58

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