VaR风险测量 - 经管之家

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收藏 2011-04-24

Var风险测度这一部分有懂的吗？应该用什么软件呢？
基于ARCH族模型对时间序列做了检验后，发现GARCH(1,1)是最拟合的。后面要进行航运市场风险测度，那么是在时间序列的基础上做，还是在残差序列基础上做呢？Var部分是用什么软件呢？具体的操作步骤是怎样的呢？还麻烦各位高手相助~~

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2011-4-27 00:59:12

谁懂谁懂？急啊

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2011-4-27 13:38:18

我也不懂，求助........................

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2011-8-31 18:05:25

姐姐，你现在会计算VaR了吗？唉，我要计算宏观经济和金融机构的VaR,不知道怎么通过普通数据计算出VaR啊，如果您会，提点一下我啊急啊

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