毕业论文写的VaR-GARCH下的最优投资组合，在求组合VaR时候遇到了困难，望走过路过的大神学霸解答一下！我的序列是尖峰厚尾特征的，用GARCH求出了单个风险资产的VaR，可是书上的求组合VaR方法是要满足正太分布才行的，请问不满足正态分布的组合VaR如何求呢！
  走过路过，麻烦知道的解答一下，万分感谢！

  康桑密达！