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2010-06-29
我在论文里计算了如题三种VaR,然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较,前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR,让我把GARCH预测到volatility,在无条件分布下求VaR,然后再进行比较就可以。
我茫然,不知道如何去做。
谁能给出好的解决方法,奖励50币。
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2010-8-8 17:22:10
你第一个var是用什么方法?historical?
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2010-8-8 19:59:06
没钱哦、.....
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2011-4-5 20:57:15
楼主,你能分享一下用CARCH计算VaR的步骤吗?我在计算的时候总是出问题!QQ625934112
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2011-4-6 10:44:47
4# zhcyx121 你把出问题的地方说一下
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2011-4-6 15:45:11
我的GARCH模型估计出的参数是负值,不知道是不是均值方程是错的
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