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计量经济学与统计软件
悬赏50币,有关VaR,cVaR,GARCH-VaR比较
楼主
yanbridge
3084
9
收藏
2010-06-29
我在论文里计算了如题三种VaR,然后对其进行比较看哪一个比较有效。外审专家说他们三个不能进行比较,前两个是无条件件分布下求得的VaR,而后者是有条件分布下求得的VaR,让我把GARCH预测到volatility,在无条件分布下求VaR,然后再进行比较就可以。
我茫然,不知道如何去做。
谁能给出好的解决方法,奖励50币。
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沙发
maggieqj
2010-8-8 17:22:10
你第一个var是用什么方法?historical?
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藤椅
木頭
2010-8-8 19:59:06
没钱哦、.....
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板凳
zhcyx121
2011-4-5 20:57:15
楼主,你能分享一下用CARCH计算VaR的步骤吗?我在计算的时候总是出问题!QQ625934112
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报纸
yanbridge
2011-4-6 10:44:47
4#
zhcyx121
你把出问题的地方说一下
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地板
zhcyx121
2011-4-6 15:45:11
我的GARCH模型估计出的参数是负值,不知道是不是均值方程是错的
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7楼
zhcyx121
2011-4-6 15:48:23
楼主,能留下你的联系方式吗?
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8楼
yanbridge
2011-4-6 21:57:08
7#
zhcyx121
我给你站内短信了
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9楼
zhcyx121
2011-4-6 23:19:57
8#
yanbridge
谢谢楼主!
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10楼
shine自在人
2016-11-7 21:33:09
你好 我现在在准备毕业论文 最近也在做用GARCH模型求VaR 因为计量基础很差 看了好多文献 上面都没有详细说明 迷茫了好多天了 希望你有时间能帮帮我 万分感谢!2276413454 这是我的扣扣 或者你能留下你的联系方式吗?我想请教一些问题
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