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请教刘老师关于GARCH条件方差的计算问题
楼主
brigittaree
2448
1
收藏
2010-04-12
刘老师您好,您的课对我的帮助简直是无法形容,课程已经听的差不多了,但具体到实际分析时还是有点不得要领,我现在想通过GARCH模型预测某股票交易日的var值,但得先计算条件方差,请问在得出一个方差预测方程后,怎样才能算出条件方差的具体数值呢? 盼回复,非常感谢!
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沙发
ermutuxia
2010-4-13 08:40:48
您好:在你建立的GARCH模型窗口中的工具栏中点击forecast,在series names那个模块中选对地方,填上要估计的条件方差的序列名,比如说填上garche,此时默认的是样本内预测,如果想进行样本外预测,则需要在forecast模块中填上预测的区间,比如说原样本量是780,这里则可以填上1 781,在填上合适的样本量之前需要重新设置一下工作文件的range.
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