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怎么算GARCH条件方差初始值
楼主
吴丽芳
4875
6
收藏
2015-10-25
得出GARCH(1,1)方差方程,怎么算GARCH条件方差初始
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沙发
吴丽芳
2015-10-25 14:45:52
写论文需要。求助
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藤椅
吴丽芳
2015-10-25 14:47:53
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板凳
cmdwhy
2016-5-18 23:24:51
我也遇到这个问题了 求帮助啊 大神们
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报纸
程123456
2017-1-10 11:34:43
顶一个,我也碰到这个问题,怎么预测
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地板
鱼儿的幸福
2017-1-14 22:19:01
有没有解决呀
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7楼
鱼儿的幸福
2017-1-15 17:31:54
我昨天根据相关的数据,计算出初始值了,不知道这样算 对不对,garch(1,1)中,我们可以得到一组garch-var数列,而这组数列,即是方差序列,而resid数列经过处理,转化为resid^2即是ARCH项,然后根据式子代入,可以计算出最新的数据,然后再根据日加总公式进行计算,可以转化为求年波动率,以上解答方式就是这样子啦!
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