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为什么GARCH静态预测时最后一个样本没有GARCH条件方差数据
楼主
lilieddove
2790
1
收藏
2011-08-06
假设样本内数据1-180,样本外181-200个数据。收益率序列r,在样本内,对r进行GARCH模型后,对样本外数据进行预测,点EViews/Forecast/Method:Static Forecast,需要的数据是GARCH条件方差,但结果显示,最后一个样本没有GARCH条件方差的预测值。
请问:为什么进行GARCH静态预测时,最后一个样本没有GARCH条件方差的数据?
个人觉得,只要样本外的因变量r有数据,且均值方程中没有其他解释变量,样本外的所有样本数据都应该有GARCH预测值。
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沙发
ermutuxia
2012-12-24 10:52:25
你要改变样本区间
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