[求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

[求助]关于GARCH生成有条件方差序列的问题

23238

24

收藏 2007-05-01

.EVIEWS里如果我现在已经得出了h_t=1.59-E06+0.070498ε²_t-1+0.918699h_t-1,如何操作能让它自动得出h_t序列的值？因为我所需要的值就是通过GARCH模型得到的波动率的值,,ε²_t-1可以通过前一个条件均值方程得到,而对h_t-1我就不知道该怎么处理了,难道一个一个迭代算出来?还是有哪项操作一按就可以得到h_t?

请各位在愉快的假期中抽点时间帮小女子解答一下,万谢~~~~~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2007-5-2 13:06:00

是是问题太简单了没人理偶了....

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-5-2 14:09:00

同问,我也是假期在做论文,都没人问啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-5-2 15:30:00

我自己研究出来了.告诉你哦~~

在proc里有个 make garch variance series．就是这个，生成的就是相对于GARCH的条件方差．

哈哈～～～

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-5-2 15:51:00

感谢感谢!!!

我刚刚下了个视频,30金币!!!吐血啦!里面刚好讲到

请教你一个问题:如何用所得的条件方差来求VaR(风险价值)并进行检验呢?

谢谢你哦

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-5-2 18:51:00

那个视频我也下了，不过没有仔细看...

从得出的条件方差,计算是这样的:VaR=W*Z*波动率．Ｗ是最初值，Ｚ是置信区间值，波动率就是上面求出来的那个了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

2007-5-2 19:25:00

以下是引用vivianhere在2007-5-2 18:51:00的发言：

那个视频我也下了，不过没有仔细看...

从得出的条件方差,计算是这样的:VaR=W*Z*波动率．Ｗ是最初值，Ｚ是置信区间值，波动率就是上面求出来的那个了

谢谢你呀!

我看有的论文里面计算VaR要乘以前一期的价格,也就是w,之前还不知道呢

如果均值方程=常数项+波动+残差,那么在不同的分布下,VaR的表达式会有变化吗?

如果知道ged的自由度了,5%下的分位数如何求呢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-11-5 01:05:00

VaR=W*Z*波动率

请问是直接波动率还是要开平方才是求的VAR

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2007-11-24 11:05:00

随便请教一个问题呀,我收益率是500个数据,最后生成的条件方差是499个.请问高人这个如何对应呀.比如说我收益率的最后一天是2007/11/24.那么条件方差的最后一个数据是2007年/11/24日的还是25日的啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-8-26 20:57:00

正好我也要用到，

[em01]

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-9-9 15:41:00

非常感谢   我也找了很久了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2009-1-17 20:46:00

garch模型有一个日加总公式可以得出

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-7-25 22:10:28

pro/Make GARCH Variance series？是proc吗？我怎么没这选项呢？是方法不对还是版本不对？？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

带香味的马桶

2012-3-11 00:24:54

在此貼求助下，本人做GARCH分析，指定方差方程形式为ht=a0+a1et-1^2+a2ht-1+a3k,k为引入的变量，现在的问题是该方差表达式如何在eviews里表达？et序列我已得到，ht序列怎么得到，还请高手相助，万分感谢，原贴求助见https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ;page=1#pid12200440

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-20 19:05:16

谢谢啦~也正好用到~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-20 21:22:00

是的，的确如此。谢谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-7-19 21:13:58

我有个garch模型的预测不会啊，美女姐姐！研究很久了，求教导！太厉害了，我QQ：61310688.看到留言一定要加我QQ噢！谢谢了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-8-15 16:01:06

这个方差可以貌似不能直接用吧，我用的是上证指数的对数来回归的，用的garch模型，但是我最后想要计算的var值是上证综指的指数啊，还有这只是历史的方差，要是我想预测未来的var的时候该怎么办呢
我现在也在做论文，遇到这个问题，希望大牛们帮我解决下啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-12-16 14:45:24

论文也要用到，谢谢

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-12-5 10:55:50

我好想学啊，我也要用到，能不能帮帮我

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-10-11 22:47:31

vivianhere 发表于 2007-5-2 15:30
我自己研究出来了.告诉你哦~~
在proc里有个 make garch variance series．就是这个，生成的就是相对于GARC ...

谢谢了，我弄出方程后就是不知道怎么弄序列，现在知道了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-12-17 12:43:19

游弋哒鱼发表于 2014-10-11 22:47
谢谢了，我弄出方程后就是不知道怎么弄序列，现在知道了。

请问进行GARCH模型之前要做哪些检验工作，同样的数据，我做出来的和论文里不一样。还有，proc里没有那个make garch variance series啊，我扣扣：1106830950，望学姐指导

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-4-5 14:20:08

dongbo3344 发表于 2012-8-15 16:01
这个方差可以貌似不能直接用吧，我用的是上证指数的对数来回归的，用的garch模型，但是我最后想要计算的var ...

你做出来了吗？
我现在也遇到你说的问题请求指教我的qq2180687729

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-4-5 14:20:42

dongbo3344 发表于 2012-8-15 16:01
这个方差可以貌似不能直接用吧，我用的是上证指数的对数来回归的，用的garch模型，但是我最后想要计算的var ...

你做出来了吗？
我现在也遇到你说的问题请求指教我的qq2180687729

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-6-5 16:53:08

vivianhere 发表于 2007-5-2 15:30
我自己研究出来了.告诉你哦~~
在proc里有个 make garch variance series．就是这个，生成的就是相对于GARC ...

牛批

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群