菜鸟请教历史模拟法的VAR计算问题 - 经管之家

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菜鸟请教历史模拟法的VAR计算问题

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收藏 2012-06-14

本人菜鸟一个，请求高手指点迷津：
请问利用历史模拟法计算在险价值VAR时，首先求的是对数收益率，是当天的ln(pt/pt-1)，我看很多资料都求得是日VAR值，但是如果持有期是90天的话，那么这个VAR值是如何计算的呢？步骤是什么样子的？

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2012-6-14 18:07:42

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2016-5-30 18:30:56

同学你这个对数收益率就不对啊

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