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tianjuhao 发表于 2019-2-21 13:38 用对数收益率应该能避免大于一的情况
tianjuhao 发表于 2019-2-21 13:46 做空有吗
tianjuhao 发表于 2019-2-21 13:57 数据和程序review一下
tianjuhao 发表于 2019-2-26 13:10 年VaR?年收益率有多少个？你这个多半是数据问题
tianjuhao 发表于 2019-2-27 17:57 算年VaR的话数据样本太少，按滚动计算年收益率的话，存在着数据交叠的问题。
tianjuhao 发表于 2019-3-2 20:29 交叠意味着数据信息重复，或者说有效的太少，这样估计出来的VAR，方差大
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