关于历史模拟法计算VAR的问题 - 经管之家

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关于历史模拟法计算VAR的问题

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收藏 2018-10-08

想问一下如果我想用历史模拟法计算10日的VAR，是应该直接计算10日的收益率取分位数，还是算出单日VAR然后乘以根号10？

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2018-10-24 10:25:09

同问！还想请教楼主用的什么软件计算的VaR？可否把相关代码或Excel公式分享一下？

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