面板数据处理，单位跟协整问题，求指点谢谢！

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收藏 2016-03-24

请各位大神指教(┬＿┬)
第一次做面板

1、已经将原始数据进行差分处理，但是仍然有一个变量1阶差分后仍然不小于0.05，其他都小于0.05，问这样可以继续做后面的分析吗？

2、用一阶差分后的数据做固定模型回归，p值显著，但是R值偏低（下图），这样可以吗？主要是想研究因变量和自变量之间的关系。
协整分析以后，是用原数据做回归还是协整时进行差分的数据回归呢？（用原数据回归p值有的不显著，但r值很高）

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2016-3-25 10:00:05

我看了下你的时序跨度才十年如果用的是年度数据的话时序太短不适合单位根和协整检验的可以考虑侧重截面数据分析

另外你说的R方偏低 P值显著这很正常特别是在时序和面板数据中 R方一般都不高的我个人觉得你的问题主要还是因为时序太短造成的

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2016-3-25 10:20:08

胖胖小龟宝发表于 2016-3-25 10:00
我看了下你的时序跨度才十年如果用的是年度数据的话时序太短不适合单位根和协整检验的可以考虑侧重截面数 ...

那你的意思是可以直接跳过协整分析，使用原数据进行固定效应模型的回归分析吗？

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