【异方差-自相关一致标准误，Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent （HAC） Standard Error】

我做的是四个金融时序之间的OLS，其中一个时序是被解释变量的滞后一阶（作为控制变量之一）。
因为担心出现残差的自相关性，所以要用HAC（也就是Newey-West）来修正OLS的标准误。
我用的是stata，用的是newey命令。

问题是：
我之前的这四个时序，都是分了（相同的）三阶段来做的（每个阶段大约2000个样本数，所以我HAC的滞后期取了2000的0.25次方≈7）。
因为我OLS的实证结果，必须分阶段报告系数、t值和R方。所以现在做HAC修正也得按阶段来做，不然无法分阶段报告结果。
然而我by stage的命令总是出错，显示 not sorted：
【【不论我是否单独运行了sort stage，甚至加上了tsset date1；还是紧挨着by stage:reg 命令一起运行，都不行】】







难道HAC（newey命令）不能分阶段执行吗？？？ [cry] [cry]

求各位大侠指点一二！！万分感谢！！！ [em20]