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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1548 0
2016-03-27
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DCCgarch模型里面H(t)=D(t)R(t)D(t)
R(t)=diag(Q(t))^-1*Q(t)*diag(Q(t))^-1,所以疑问的是H(t)和Q(t)是什么关系????H(t)是条件协方差矩阵,Q(t)呢,我也觉得也是条件协方差矩阵,所以要预测H(t)却用等价的Q(t)预测R(t),之后再预测H(t)吗?好混乱啊
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