请问GARCH模型的阶数p,q如何确定 - 经管之家

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请问GARCH模型的阶数p,q如何确定

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收藏 2011-07-15

这块内容书上讲的好像都不是很清楚，有的只是说一般用（1,1）（1,2）（2,1）就可以了，但是也没说为什么，请问有什么选取标准码？

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2011-7-15 13:32:18

GARCH的定阶比较复杂吧，不像ARCH的pacf

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2011-7-16 14:26:01

好像要用到3大检验！LM ，WALD，LR检验！

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2011-7-16 16:35:43

一般就用garch（1,1），如果结束太高问题就会变得很复杂

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2011-12-18 14:24:44

我也想问的是这个问题！

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2013-1-3 16:07:03

同问啊

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