mu值和常数项都不能选择。
>library(fGarch)
data1是时间序列
>y=diff(log(data1))
>m1=garchFit(~1+garch(1,1),data=y,trace=F,cond.dist="std")
> summary(m1)
Error Analysis:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
mu 2.782e-16 1.406e-01 0.000 1.00000
omega 1.750e-01 1.229e-01 1.424 0.15449
alpha1 7.249e-02 2.484e-02 2.918 0.00352 **
beta1 8.954e-01 3.713e-02 24.118 < 2e-16 ***
garch(1,1)模型是否能调整mu和omega。
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