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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2016-04-12
已知S=160,E=150,d= - 0.2,u=0.15,r=10%,试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略,并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。

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2016-11-5 20:08:30
同求,我也遇到这道题了
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