我希望对一些指标进行主成分分析以生成一个综合的指标,如果只用第一主成分的话累计方差解释率太不到85%,我看到有一篇论文上使用几个主成分的加权平均,权数是主成分的特征值,我也不太明白,请问这样可以么?这样做的累计方差解释率会是怎样的?
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那就应该考虑几个主成分，没有规定支取第一主成分啊
不好意思,昨天要断网了,所以发得比较勿忙,我没有讲清楚.
我看的两篇关于股票市场投资者情绪构建的文献.其中一篇文章对很多变量进行主成分分析之后只取了第一主成分作为投资者情绪指数,而只取第一主成分累计方差解释率还不到85%,而另一篇文献则采取的是用第一,二,三,四,五个主成分以各主成分的特征值为权重加权平均的结果作为投资者情绪指数,我就是不太理解后一种作法....
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