变量差分的意义 - Stata专版

变量差分的意义

sxy1992xwt

7843

收藏 2016-04-19

在写学术论文时，变量的显著性不很满意，师姐就建议我考虑差分，请问差分的作用是什么的，剔除异常值？还是可以让变量之间的数据更加规整？

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lucheng1987

2016-4-19 08:54:28

差分是使得原始时序变得平稳，处理残差自相关问题也用到差分。

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静至飞舞

2016-4-19 09:10:38

实际应用中大多数时间序列是非平稳的，通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势，使得序列平稳化后建立模型，但变换后可能不具有直接的经济意义，不便于解释，这是也可考虑协整

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sxy1992xwt

2016-4-19 09:32:57

lucheng1987 发表于 2016-4-19 08:54
差分是使得原始时序变得平稳，处理残差自相关问题也用到差分。

谢谢，在stata中gen dx = D.x gen d2x = D2.x这样表示差分？

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sxy1992xwt

2016-4-19 09:34:35

静至飞舞发表于 2016-4-19 09:10
实际应用中大多数时间序列是非平稳的，通常采用差分方法消除序列中含有的非平稳趋势，使得序列平稳化后建立 ...

非常感谢，受益匪浅，希望不懂的地方还可以请教

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DAWN1406

2022-2-17 16:03:08

差分处理可以将数据上传到SPSSAU 处理比较方便

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