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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2016-04-20
请教:在固定效应模型回归中控制了年度效应和行业效应,这和混合ols中控制年度效应和行业效应的含义有什么不同?该如何理解?
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2016-4-24 23:19:24
好像没什么特别的不同。当然也看你具体是怎么控制的,模型是怎么样的等等。
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2018-6-15 20:11:12
https://bbs.pinggu.org/thread-5550643-1-1.html,可以看看这个帖子,里面讨论的有面板数据和截面数据的固定效应问题
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2018-6-19 10:24:33
夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:19
好像没什么特别的不同。当然也看你具体是怎么控制的,模型是怎么样的等等。
您好,请问控制季度效应是设置3个虚拟变量控制4个季度呢?还是十年的数据40个季度需要39个虚拟变量来控制呢,stata控制年度效应是i.yeaer,控制季度效应是i.season吗
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2019-3-29 11:36:37
人生若只如初见~ 发表于 2018-6-19 10:24
您好,请问控制季度效应是设置3个虚拟变量控制4个季度呢?还是十年的数据40个季度需要39个虚拟变量来控制 ...
请问你的问题解决了吗?最后是如何处理季度数据的时间效应的。
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2019-5-30 18:48:57
夏目贵志 发表于 2016-4-24 23:19
好像没什么特别的不同。当然也看你具体是怎么控制的,模型是怎么样的等等。
可是固定效应模型xtreg y x i.year i.industry,fe,行业控不控制都是一样的吧,被省略掉了,而reg y x i.year i.industry 行业是控制了的
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