大家好，书到用时方恨少，此时需要求助各位大神关于面板数据处理的一些问题~

我的模型是Y X1 X2 X3 X4 X5 X6，其中X1是解释变量，其余是控制变量。

我说下我怎么做的，希望各位老师们给我提建议。

首先我做了fe，发现固定效应模型中解释变量不显著，别的控制变量也大部分不显著。但是Prob>F=0.0000，F=3.02，书上说这样子表示固定效应模型比较好。但是组内R方只有0.0255...

随后做了re，发现显著性都有提高，然后hausman检验说固定效应模型要好（chi2（6）=184.13，p=0.0000）

那么问题来了：实际上混合回归无论是解释变量还是控制变量显著性都是最好的。但是存在自相关（我用的ovtest命令做出来的，dw检验不晓得为啥弄不出来）

但是我还是听从了书上的，决定继续搞搞固定效应模型————————Q1：不知道这一选择对不对？

于是接下来我试了一个命令，xi:xtreg Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 i.year
发现这下子解释变量变显著了，但还是有俩控制变量不显著——————Q2：这个不显著有影响吗？
表里出来的_IYear_19723等5个1%水平显著————Q3:19723这些数字是啥。。。我尝试用test _IYear_19723等进一步验证了模型中应该包含时间效应项。这一步有必要吗？
组内r方也提高到0.3677 wald chi2（11）=2199.29 p=0.0000————————————————Q4：两千多的那个代表什么呢？Q5：我要怎么解释这个加了时间效应的固定效应模型的回归结果呢？
Q6：接下来我是不是要检验下这个LSDV方法下做出来的模型的自相关、异方差和多元回归？


帖子很长，在这里谢谢热心且耐心的老师叻~