请教关于GRANGER 因果检验

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收藏 2009-05-14

最近在看SIMS 1972 年的paper，里面提到，两个变量X,Y，如果X没有causal Y等价于拿X关于Y的（过去，现在，将来）做回归，与拿X关于Y的（过去，现在）做回归没有显著差异，即Y的将来对现在的X 没有解释。谁能够教我证明下，不胜感激。

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2009-5-14 13:32:00

是不是这个意思：

因为x不是y的granger causality，所以x是y的外生变量

即x不是先于y发生，所以现在的X 对y的将来没有解释

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2009-5-14 14:24:00

谢谢你的回答，直观上很容易看，但老师们不理解，哎！我希望能得到两种test的统计量是等价的证明。

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2009-5-14 21:22:00

建议用eviews软件，帮助里面有

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2009-5-21 09:30:00

on the granger condition for non-causality

by yuzo hosoya 1977 这篇好象有个不错的解释．谢谢大家了！

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