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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2005-09-23

最近在写论文,遇到难题了。

用T-GARCH模型对序列得到边缘分布以后,,若服从IID(0,1)均匀分布,就可以用于Copulas模型了。

这里的“对原序列可以做概率积分变换,得到新的序列”指的是什么啊,我不明白。

还有,Kendall 系数具体是指什么啊,用EVIEWS可以求么???

麻烦大家帮我回答一下哦,谢谢了。

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2005-9-23 11:10:00
有原文吗!
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2009-4-5 16:58:00
请问你知道如何在matlab 软件中过滤掉样本残差和波动吗 ( filtered residuals and volatilities from the returns of each equity index.)
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