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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
13318 6
2016-05-01
悬赏 10 个论坛币 未解决
老师好,各位好!本人翻看了好多文献和参考书,发现大家对弱工具变量检验的判断标准并不一致。
xtivreg2后得到Cragg-D Wald F统计量,一系列临界值,请问:
1,该检验的原假设是什么?是H0:工具变量与内生变量相关性强?还是H0:IV与内生变量不相关?连老师给的是前者
2,Wald F统计量到底应该大于10%的临界值还是小于?按连老师讲的,统计量应该小于临界值才不会拒绝原假设,即不是弱工具变量。
但是有的经济研究上的文章却是远远大于临界值,世界经济上的文章却是恰好小于临界值。
请老师和高人们不吝赐教!
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2017-7-21 23:09:05
这个问题竟然没人回答?
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2017-7-21 23:12:18
https://bbs.pinggu.org/thread-1018402-1-1.html这个是连老师的回答,可以看一下。
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2018-4-10 11:11:51
连老师厉害
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2019-2-14 23:35:30
Stock and Yogo(2005)的原假设是工具变量为弱工具变量,Cragg-Donald Wald F 统计量大于10%的临界值说明拒绝原假设,工具变量不是弱工具变量吧。
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2019-7-3 11:11:26
经济研究上的那个是对的,世界经济的不对。就应该远大于10%的临界值啊
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